币安API Python对接入门：新手指南详解

获取K线数据：

klines = client.get_historical_klines("BTCUSDT", Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE, "1 Dec, 2023", "31 Dec, 2023") print(klines)

以上代码展示了如何使用币安API客户端获取历史K线数据。 get_historical_klines 方法允许您检索指定交易对在特定时间范围内的K线数据。 在这个例子中，我们获取了2023年12月1日至2023年12月31日期间，BTCUSDT交易对的15分钟K线数据。 返回的 klines 变量将包含一个列表，其中每个元素代表一个K线，包含了开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量等信息。

您可以根据实际需求调整参数，例如：

• 交易对 (symbol): 将 "BTCUSDT" 更改为其他支持的交易对，如 "ETHUSDT", "BNBBTC" 等。 确保您使用的交易对在币安交易所存在。
• K线间隔 (interval): Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE 定义了K线的时间间隔。 可以选择其他预定义的间隔，例如：
  • Client.KLINE_INTERVAL_1MINUTE (1分钟)
  • Client.KLINE_INTERVAL_5MINUTE (5分钟)
  • Client.KLINE_INTERVAL_15MINUTE (15分钟)
  • Client.KLINE_INTERVAL_30MINUTE (30分钟)
  • Client.KLINE_INTERVAL_1HOUR (1小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_2HOUR (2小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_4HOUR (4小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_6HOUR (6小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_8HOUR (8小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_12HOUR (12小时)
  • Client.KLINE_INTERVAL_1DAY (1天)
  • Client.KLINE_INTERVAL_3DAY (3天)
  • Client.KLINE_INTERVAL_1WEEK (1周)
  • Client.KLINE_INTERVAL_1MONTH (1月)
• 起始时间 (start time): "1 Dec, 2023" 指定了数据的起始日期。 您可以使用其他日期格式，例如 "1 January, 2023" 或 Unix 时间戳。
• 结束时间 (end time): "31 Dec, 2023" 指定了数据的结束日期。 如果不提供结束时间，API将返回从起始时间到当前时间的数据。

需要注意的是，币安API对历史数据请求存在速率限制。频繁请求大量数据可能会导致您的API密钥被暂时禁用。建议合理设置请求频率，并在必要时使用分页或增量更新来获取数据。 返回的K线数据通常包含以下字段：

1. 开盘时间 (open time)
2. 开盘价 (open)
3. 最高价 (high)
4. 最低价 (low)
5. 收盘价 (close)
6. 成交量 (volume)
7. 收盘时间 (close time)
8. 成交额 (quote asset volume)
9. 成交笔数 (number of trades)
10. 主动买入成交量 (taker buy base asset volume)
11. 主动买入成交额 (taker buy quote asset volume)
12. 忽略 (ignore)

下单交易：

执行以下Python代码可以创建一个市价买单：

try:
    order = client.create_order(
        symbol='BTCUSDT',
        side=SIDE_BUY,
        type=ORDER_TYPE_MARKET,
        quantity=0.001
    )
    print(order)
except Exception as e:
    print(e)

这段代码旨在通过Binance API以市价买入0.001个BTC。 symbol 参数指定交易对为BTCUSDT，即用USDT购买BTC。 side 参数设置为 SIDE_BUY ，表示这是一个买入订单。 type 参数设置为 ORDER_TYPE_MARKET ，意味着订单将以当前市场最优价格立即执行。 quantity 参数定义了购买的数量，这里设置为0.001个BTC。

重要提示： 以上代码会直接在您的Binance账户上进行真实交易，请务必谨慎操作。强烈建议您先使用Binance的测试网络（Testnet）进行模拟交易，熟悉交易流程和参数设置，确保理解代码逻辑后再进行实际操作，以避免不必要的资金损失。在实际交易前，务必仔细检查交易对（symbol）、买卖方向（side）和交易数量（quantity）等参数。

除了市价单（ ORDER_TYPE_MARKET ）之外，Binance API还支持其他类型的订单，例如：

• ORDER_TYPE_LIMIT ：限价单。允许您指定一个价格，只有当市场价格达到或优于指定价格时，订单才会被执行。
• ORDER_TYPE_STOP_LOSS ：止损单。允许您设置一个止损价格，当市场价格达到止损价格时，系统会自动创建一个市价单或限价单进行平仓，以限制潜在的损失。
• ORDER_TYPE_TAKE_PROFIT : 止盈单。允许您设置一个止盈价格，当市场价格达到止盈价格时，系统会自动创建一个市价单或限价单进行平仓，以锁定利润。
• ORDER_TYPE_STOP_LOSS_LIMIT ：止损限价单。止损单和限价单的结合，触发止损价后会挂出一个限价单。
• ORDER_TYPE_TAKE_PROFIT_LIMIT ：止盈限价单。止盈单和限价单的结合，触发止盈价后会挂出一个限价单。

您可以通过修改 type 参数来使用这些不同的订单类型，并需要根据订单类型设置相应的参数，例如限价单需要设置 price 参数，止损单需要设置 stopPrice 参数。

查询订单状态：

在成功提交订单后，您可以使用订单ID来查询订单的当前状态。以下代码演示了如何通过订单ID检索订单详情。

order_id = order['orderId'] # 假设 'order' 变量来自之前的下单交易，其中包含了订单的唯一标识符。

order_status = client.get_order(symbol='BTCUSDT', orderId=order_id)

上述代码使用交易所API客户端的 get_order 方法来查询特定订单。 symbol 参数指定了交易对，这里是'BTCUSDT'（比特币/美元）。 orderId 参数是您要查询的订单的ID，它来自于先前创建订单时返回的 order 变量。 order_status 变量将包含服务器返回的订单详细信息，例如订单状态、成交价格、成交数量等。

print(order_status)

执行此命令将在控制台输出包含订单所有信息的字典。这些信息对监控交易执行情况和调试潜在问题至关重要。

重要提示： 这段代码依赖于您先前成功执行下单交易，因为 order['orderId'] 需要存在。如果在没有成功下单的情况下运行这段代码，会因为找不到对应的orderId而报错。请确保您的API密钥具有查询订单的权限，并且客户端配置正确。

四、常见问题与注意事项

• API密钥安全： API密钥是访问币安API的凭证，务必将其视为高度敏感信息。强烈建议采用以下措施来保障API密钥安全：
  • 妥善保管： 不要将API密钥存储在公共代码仓库、聊天记录或电子邮件中。使用加密存储方案（如密钥管理系统）进行安全存储。
  • 权限控制： 根据实际需求，为API密钥配置最小权限集。例如，如果只需要读取数据，则不要授予交易权限。
  • 定期更换： 定期轮换API密钥，降低密钥泄露带来的风险。
  • 双因素认证（2FA）： 启用币安账户的双因素认证，提高账户安全性，间接保护API密钥。
  • 监控API使用情况： 监控API密钥的使用情况，及时发现异常活动。
  切勿泄露API密钥给任何人，包括声称是币安官方人员。 币安官方不会主动索要您的API密钥。
• 频率限制： 币安API为了保障系统的稳定运行，对请求频率进行了限制。超过限制的请求会被拒绝，并可能暂时或永久禁止访问。
  • 理解频率限制规则： 详细了解币安API的频率限制规则，包括每分钟请求次数限制、权重限制等。这些规则在币安官方API文档中有详细说明。
  • 合理控制请求频率： 编写代码时，应根据频率限制规则，合理控制请求频率。可以使用延迟、队列等技术来避免超过限制。
  • 使用WebSocket： 对于需要实时数据的场景，建议使用WebSocket接口，而不是轮询API。WebSocket可以减少请求次数，提高效率。
  • 权重计算： 某些API接口的请求权重较高，需要特别注意。在计算总请求权重时，应将这些接口的权重考虑在内。
  • 错误处理： 当API返回频率限制错误时，应进行适当的处理，例如暂停请求、重试等。
• 错误处理： 在进行API调用时，可能会遇到各种错误，例如网络错误、API错误、数据错误等。良好的错误处理机制可以帮助您及时发现和解决问题。
  • 捕获异常： 使用try-except或其他类似的机制来捕获API调用过程中可能发生的异常。
  • 日志记录： 将错误信息记录到日志文件中，方便后续分析和排查问题。
  • 重试机制： 对于一些可以重试的错误（例如网络错误），可以实现重试机制，提高程序的健壮性。
  • 错误码处理： 根据API返回的错误码，进行相应的处理。不同的错误码可能表示不同的问题，需要采取不同的措施。
  • 用户通知： 对于一些严重错误，可以向用户发送通知，提醒用户注意。
• 测试网： 币安提供了测试网环境，允许开发者在不涉及真实资金的情况下，测试API的使用方法和策略。
  • 模拟交易： 使用测试网进行模拟交易，熟悉API的各种功能和参数。
  • 验证策略： 在测试网上验证您的交易策略，确保其在真实市场环境中能够正常运行。
  • 调试代码： 使用测试网调试您的代码，查找并修复潜在的错误。
  • 熟悉API接口： 熟悉测试网和真实环境API接口的差异，避免在上线时出现问题。
  • 资金来源： 测试网的资金是虚拟的，可以通过币安提供的渠道获取。
  强烈建议在进行真实交易之前，充分利用测试网进行测试和验证。
• 数据类型： 币安API返回的数据类型包括字符串、数字、布尔值、列表、字典等。在进行数据处理时，需要根据数据类型进行相应的转换和操作。
  • 字符串处理： 对于字符串类型的数据，可以使用字符串函数进行处理，例如分割、拼接、替换等。
  • 数字处理： 对于数字类型的数据，可以使用数学函数进行计算，例如加减乘除、取整、取余等。
  • 类型转换： 使用类型转换函数将数据转换为所需的类型，例如将字符串转换为数字，将数字转换为字符串。
  • JSON解析： API返回的数据通常是JSON格式的，需要使用JSON解析库进行解析。
  • 数据验证： 对API返回的数据进行验证，确保数据的有效性和完整性。
• 参考文档： 币安官方API文档是使用币安API的重要参考资料。文档中包含了API接口的详细说明、参数说明、返回值说明、示例代码等。
  • 最新版本： 确保您使用的是最新版本的API文档。
  • 接口说明： 仔细阅读API接口的说明，了解接口的功能、参数和返回值。
  • 示例代码： 参考示例代码，学习如何使用API接口。
  • 常见问题： 查看常见问题解答，了解常见问题的解决方法。
  • 更新日志： 关注API文档的更新日志，了解API接口的最新变化。
  币安官方API文档地址： https://binance-docs.github.io/apidocs/

五、更进一步：利用测试网进行实战演练

为了最大程度地降低在真实交易环境中可能发生的风险和资金损失，尤其是在算法交易策略或高频交易策略的初期开发阶段，币安交易所精心搭建了功能完善的测试网络。该测试网络完全模拟了真实币安交易平台的各种功能和特性，允许开发者和交易者在零风险的模拟环境中，对他们的交易策略、自动化脚本、API接口调用等进行全面而彻底的测试、验证和优化。

通过使用币安测试网，您可以避免因程序错误、参数设置不当或对市场理解不足而造成的潜在损失。测试网提供逼真的市场数据、模拟交易深度和订单簿，以及各种交易类型（如限价单、市价单、止损单等），使您能够在与真实市场高度相似的环境中评估策略的有效性和稳定性。

币安测试网还允许您自由地尝试不同的交易参数、风险管理措施和应急预案，而不必担心实际资金的损失。您可以重复进行模拟交易，收集数据，分析结果，并根据测试结果对策略进行迭代和改进，直到达到满意的效果为止。

总而言之，币安测试网是所有希望在币安平台上进行自动化交易或使用API接口进行程序化交易的开发者和交易者的宝贵资源。通过充分利用测试网，您可以显著提高交易策略的成功率，降低风险，并最终获得更高的投资回报。

client = Client(apikey, apisecret, testnet=True)

或者，使用 base_url 和 wss_url 参数:

client = Client(apikey, apisecret, baseurl='https://testnet.binance.vision', wssurl='wss://testnet.binance.vision/ws')

确保你在测试网环境中进行所有的交易操作。