Gemini 自动交易教程
简介
Gemini 是一个备受信任的加密货币交易所，以其安全性和合规性著称，为全球用户提供便捷的数字资产交易服务。它支持多种加密货币的买卖和存储，并提供用户友好的界面。除了传统的手动交易方式，Gemini 还提供功能强大的应用程序编程接口 (API)，使开发者和交易者能够通过编程方式访问其平台，从而实现自动化的交易策略。本文将深入探讨如何配置和有效利用 Gemini 的 API 接口进行自动交易，旨在帮助你理解构建和部署个性化的量化交易策略所需的技术细节和最佳实践。我们将涵盖 API 密钥的生成、身份验证、订单类型的选择、数据流的使用以及风险管理等方面，确保你能够在 Gemini 平台上安全、高效地执行你的交易算法。
准备工作
在开始进行加密货币相关操作之前，充分的准备工作至关重要。这将帮助您更好地理解市场、降低风险并提高成功率。以下是一些关键的准备步骤：
Gemini 账户: 如果你还没有 Gemini 账户，你需要先注册一个。注册地址为 https://www.gemini.com/。 完成注册后，请进行身份验证，以便启用 API 功能。requests 库。API 认证
Gemini API 采用 HMAC-SHA384 (哈希消息认证码)签名方案进行身份验证，确保请求的完整性和真实性。 为了成功访问 Gemini API，你需要利用 API 密钥 (API Key) 和密钥 (Secret Key) 生成唯一的签名，并将此签名信息包含在 HTTP 请求头中。 API 密钥用于标识你的账户，而密钥则用于生成签名，类似于密码。妥善保管你的 API 密钥和密钥，避免泄露，防止未经授权的访问。
生成签名的过程涉及以下步骤：构造请求的规范化字符串；然后，使用你的密钥对该字符串进行 HMAC-SHA384 哈希运算；将哈希结果进行 Base64 编码。 编码后的字符串即为签名，需要添加到请求头中。请求头中还需要包含 API 密钥和时间戳，以便服务器验证请求的有效性。
以下是使用 Python 生成签名的示例代码：
import hashlib
import hmac
import base64
import time
import requests
import
api_key = "YOUR_API_KEY"
secret_key = "YOUR_SECRET_KEY"
api_url = "https://api.gemini.com/v1/order/new" # 示例 API 端点
def generate_signature(api_key, secret_key, payload):
"""
生成 Gemini API 请求的 HMAC-SHA384 签名。
Args:
api_key (str): 你的 Gemini API 密钥。
secret_key (str): 你的 Gemini 密钥。
payload (dict): 要发送的 JSON 数据（请求体）。
Returns:
str: 生成的签名。
"""
encoded_payload = .dumps(payload).encode()
b64 = base64.b64encode(encoded_payload)
timestamp = str(int(time.time()))
signature = hmac.new(secret_key.encode('utf-8'), b64, hashlib.sha384).hexdigest()
return timestamp, signature, b64.decode()
# 构造请求负载（payload） - 这是一个示例，请根据具体的 API 端点修改
payload = {
"request": "/v1/order/new",
"nonce": int(time.time() * 1000), # 毫秒级时间戳作为 nonce
"client_order_id": "your_unique_order_id",
"symbol": "BTCUSD",
"amount": "0.001",
"price": "30000",
"side": "buy",
"type": "exchange limit",
"options": ["maker-or-cancel"]
}
timestamp, signature, b64_encoded_payload = generate_signature(api_key, secret_key, payload)
headers = {
'Content-Type': 'application/',
'X-GEMINI-APIKEY': api_key,
'X-GEMINI-PAYLOAD': b64_encoded_payload,
'X-GEMINI-SIGNATURE': signature,
'X-GEMINI-TIMESTAMP': timestamp
}
try:
response = requests.post(api_url, headers=headers, data=.dumps(payload))
response.raise_for_status() # 检查是否有 HTTP 错误
print(response.())
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"请求失败: {e}")
请注意：
-
将
YOUR_API_KEY和YOUR_SECRET_KEY替换为你实际的 API 密钥和密钥。 -
根据你调用的 API 端点，调整
api_url和payload的内容。 -
nonce字段必须是一个单调递增的数字，通常使用毫秒级时间戳。这有助于防止重放攻击。 -
确保安装了
requests库：pip install requests。 -
错误处理至关重要。 示例代码包含了一个基本的
try...except块，用于捕获网络请求中的异常。 根据你的应用需求，可能需要更详细的错误处理逻辑。
你的 API 密钥和密钥
在与 Gemini 交易所 API 交互时，API 密钥（
api_key
）和密钥（
api_secret
）是身份验证的关键凭据。API 密钥用于标识你的账户，而密钥则用于生成安全签名，以验证请求的完整性和来源。请务必妥善保管这些凭据，避免泄露，防止未经授权的访问。
api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'
以下
generate_signature
函数用于创建 Gemini API 请求所需的签名。该签名利用你的密钥对请求的有效负载进行加密，从而验证请求的真实性。 使用 SHA384 算法，以确保更高的安全性。 请确保已安装必要的库，例如
base64
、
hmac
、
hashlib
和
。
def generate_signature(payload, secret_key):
"""
生成 Gemini API 请求的签名。
"""
encoded_payload = .dumps(payload).encode()
b64 = base64.b64encode(encoded_payload)
signature = hmac.new(secret_key.encode(), b64, hashlib.sha384).hexdigest()
return signature, b64.decode()
make_api_request
函数负责向 Gemini API 发送经过身份验证的请求。它接受 API 端点和可选的有效负载作为参数，并使用
generate_signature
函数创建必要的签名头。
nonce
参数用于防止重放攻击，确保每个请求的唯一性。
def make_api_request(endpoint, payload=None):
"""
向 Gemini API 发送请求。
"""
url = f'https://api.gemini.com/v1/{endpoint}'
nonce = str(int(time.time() * 1000))
payload = payload or {}
payload['nonce'] = nonce
signature, b64_payload = generate_signature(payload, api_secret)
headers = {
'Content-Type': 'application/',
'X-GEMINI-APIKEY': api_key,
'X-GEMINI-PAYLOAD': b64_payload,
'X-GEMINI-SIGNATURE': signature
}
try:
response = requests.post(url, headers=headers, data=.dumps(payload))
response.raise_for_status() # 检查是否有 HTTP 错误
return response.()
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"请求出错：{e}")
return None
示例：获取账户余额
以下代码示例展示了如何使用API获取账户余额信息。 该示例使用Python语言，并假定您已配置好必要的API密钥和密钥。 通过调用
make_api_request
函数，您可以向交易所的API端点发起请求，检索账户中不同币种的余额。
if __name__ == '__main__':
这行代码确保只有当脚本作为主程序直接运行时，才会执行后续的代码块。 这是一种Python编程的最佳实践，允许您将代码组织成可重用的模块。
balance = make_api_request('balances')
此行代码调用名为
make_api_request
的函数，并传入字符串
'balances'
作为参数。 我们假定此函数负责处理与API的交互，包括身份验证、请求构建和响应解析。
'balances'
字符串可能代表API端点的路径或标识符，用于指示要检索账户余额信息。 函数返回的结果（即账户余额数据）将赋值给名为
balance
的变量。
if balance:
这行代码检查
balance
变量是否包含有效值。 如果API请求成功并且返回了账户余额数据，则
balance
变量的值将被视为真值（True）。 如果API请求失败或者没有返回任何数据，则
balance
变量的值将被视为假值（False）。
print("账户余额：")
如果
balance
变量包含有效数据，则此行代码将打印字符串 "账户余额：" 到控制台，为后续的余额信息输出做准备。
for currency in balance:
这行代码开始一个循环，遍历
balance
变量中包含的每个币种的余额信息。 我们假定
balance
变量是一个列表或类似的数据结构，其中每个元素代表一个币种的余额信息。 循环变量
currency
将依次引用每个币种的余额信息。
print(f"{currency['currency']}: {currency['amount']}")
此行代码使用 f-string（格式化字符串字面量）将币种代码和余额金额打印到控制台。 我们假定每个币种的余额信息是一个字典，其中包含
'currency'
键和
'amount'
键。
currency['currency']
表达式用于获取币种代码，例如 "BTC" 或 "ETH"。
currency['amount']
表达式用于获取该币种的余额金额。 例如，输出可能类似于 "BTC: 1.23456789" 或 "ETH: 0.98765432"。
else:
如果
balance
变量的值为假值（False），则执行此
else
代码块中的代码。 这表示API请求失败或者没有返回任何数据。
print("获取账户余额失败。")
如果API请求失败，则此行代码将打印字符串 "获取账户余额失败。" 到控制台，向用户指示无法获取账户余额信息。 这有助于用户识别潜在的问题，例如网络连接问题、API密钥错误或服务器错误。
请务必将
YOUR_API_KEY
和
YOUR_API_SECRET
替换为你自己的 API 密钥和密钥。 这些凭证对于安全地访问您的账户至关重要，请妥善保管。
常用 API 接口
Gemini API 提供了多种接口，方便开发者查询实时市场数据、进行账户管理以及执行交易操作。以下是一些常用的 API 接口，并对每个接口的功能和使用方法进行了更详细的描述：
-
GET /v1/symbols: 获取所有可用的交易对列表。这个接口返回一个 JSON 数组，其中包含了 Gemini 交易所支持的所有交易对的详细信息，例如 BTCUSD、ETHUSD 等。这些信息可以用于确定可交易的币种和交易对。 -
GET /v1/ticker/:symbol: 获取指定交易对的实时行情数据。:symbol需要替换为具体的交易对代码，例如BTCUSD代表比特币兑美元。返回的数据通常包含最新成交价、最高价、最低价、成交量等信息，是进行市场分析和制定交易策略的重要依据。 -
GET /v1/book/:symbol: 获取指定交易对的订单簿。订单簿包含了当前市场上所有买单和卖单的信息，按照价格排序。通过分析订单簿，可以了解市场的买卖力量分布、支撑位和阻力位，有助于判断短期市场趋势。 -
POST /v1/order/new: 提交新的订单。通过这个接口，可以创建市价单、限价单等不同类型的订单。请求需要包含交易对、订单类型（买入或卖出）、数量、价格等参数。 -
POST /v1/order/cancel: 撤销指定的未成交订单。需要提供要撤销订单的 ID。这是管理未执行订单的关键接口，可以帮助用户及时调整交易策略，避免不必要的损失。 -
POST /v1/orders: 获取所有活动订单的列表。返回的信息包括订单的ID、交易对、类型、状态等。利用这个接口，用户可以实时监控自己的交易状态。 -
POST /v1/mytrades: 获取历史交易记录。返回用户在 Gemini 交易所的历史成交记录，包括成交时间、交易对、成交价格、成交数量等信息，可以用于交易分析和税务申报。 -
POST /v1/balances: 获取账户余额信息。该接口返回用户账户中各种币种的余额，包括可用余额和冻结余额。这是进行资金管理和风险控制的基础。 -
POST /v1/deposit/generateaddress/:currency: 为指定的币种生成一个新的充值地址。:currency需要替换为具体的币种代码，例如BTC代表比特币。这个接口每次都会生成一个新的地址，增强了用户的隐私性。务必确认币种与充值地址一致，避免资产损失。
自动交易策略示例
以下是一个简化的自动交易策略示例，旨在演示自动交易的基本概念。实际应用中，策略的复杂度和风险管理措施需要根据市场情况和个人风险承受能力进行调整。
获取实时行情数据: 使用GET /v1/ticker/:symbol 接口获取指定交易对的实时行情数据，例如 BTCUSD。
POST /v1/order/new 接口下单。你需要指定交易对、交易类型（买入或卖出）、价格和数量。POST /v1/orders 接口监控订单状态。如果订单已成交，则执行下一步操作。POST /v1/order/cancel 接口撤销订单。以下是一个简化的 Python 代码示例，演示如何根据价格波动进行买卖：
import time
假设已经定义了
generate_signature
和
make_api_request
函数
place_order
函数用于提交限价单到交易所。它构建一个包含订单参数的payload，并通过
make_api_request
函数发送API请求。
def place_order(symbol, side, amount, price):
"""
下单函数。
"""
payload = {
'client_order_id': str(int(time.time() * 1000)),
'symbol': symbol,
'amount': str(amount),
'price': str(price),
'side': side,
'type': 'exchange limit',
'options': ["maker-or-cancel"] # 只接受挂单，防止吃单
}
order_response = make_api_request('order/new', payload)
return order_response
订单参数解释：
-
client_order_id: 客户端自定义的订单ID，这里使用当前时间戳（毫秒）生成，确保唯一性，便于追踪订单。 -
symbol: 交易对，例如 "BTCUSD"。 -
amount: 下单数量。 -
price: 限价单的价格。 -
side: 交易方向，"buy" (买入) 或 "sell" (卖出)。 -
type: 订单类型，这里设置为 "exchange limit" (限价单)。 -
options: 附加选项，"maker-or-cancel" 表示只接受挂单(maker)成交，如果无法立即成交，则取消订单，避免吃单(taker)。
get_current_price
函数用于从交易所获取指定交易对的最新价格。它调用
make_api_request
函数获取ticker信息，并从中提取最新成交价。
def get_current_price(symbol):
"""
获取当前价格。
"""
ticker = make_api_request(f'ticker/{symbol}')
if ticker:
return float(ticker['last'])
else:
return None
-
如果API请求成功，函数返回最新价格（
ticker['last']）。 -
如果API请求失败，函数返回
None。
主程序
if __name__ == '__main__':
中定义了交易策略，并循环执行。
if __name__ == '__main__':
symbol = 'BTCUSD'
buy_threshold = 25000 # 当价格低于 25000 美元时买入
sell_threshold = 30000 # 当价格高于 30000 美元时卖出
amount = 0.001 # 每次交易 0.001 BTC
-
symbol: 交易对，设置为 "BTCUSD"。 -
buy_threshold: 买入阈值，当价格低于此值时，尝试买入。 -
sell_threshold: 卖出阈值，当价格高于此值时，尝试卖出。 -
amount: 每次交易的数量，设置为 0.001 BTC。
while True:
current_price = get_current_price(symbol)
if current_price:
print(f"当前价格：{current_price}")
if current_price < buy_threshold:
print("价格低于买入阈值，尝试买入...")
order_response = place_order(symbol, 'buy', amount, current_price + 1) # 加1是为了确保挂单成功
if order_response and order_response['is_live']:
print(f"已成功下单买入 {amount} {symbol} @ {current_price + 1}")
else:
print(f"下单买入失败：{order_response}")
elif current_price > sell_threshold:
print("价格高于卖出阈值，尝试卖出...")
order_response = place_order(symbol, 'sell', amount, current_price - 1) # 减1是为了确保挂单成功
if order_response and order_response['is_live']:
print(f"已成功下单卖出 {amount} {symbol} @ {current_price - 1}")
else:
print(f"下单卖出失败：{order_response}")
else:
print("获取当前价格失败。")
time.sleep(60) # 每隔 60 秒检查一次价格
- 循环获取当前价格，并与买入/卖出阈值进行比较。
-
如果价格低于买入阈值，调用
place_order函数以略高于当前价格的价格挂买单（加1是为了提高成交概率，但仍作为maker单）。 -
如果价格高于卖出阈值，调用
place_order函数以略低于当前价格的价格挂卖单（减1是为了提高成交概率，但仍作为maker单）。 -
根据
order_response['is_live']判断订单是否成功提交。 - 如果获取当前价格失败，则打印错误信息。
- 每次循环后暂停 60 秒。
请注意，这仅仅是一个非常基础的示例，实际的量化交易系统会复杂得多，需要考虑滑点、手续费、资金管理、风险控制等因素。在实际应用中，务必进行充分的回测和模拟交易，并持续优化策略。
风险提示
自动交易，尤其是在加密货币领域，蕴含着显著的风险。用户在使用自动交易系统或机器人之前，必须充分了解并评估这些风险。潜在风险包括但不限于：
- 市场风险 : 加密货币市场以其高度波动性而闻名。价格在极短的时间内可能经历剧烈的上涨或下跌，超出预期，导致难以预测的交易结果。这种波动性可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、监管政策变化、技术突破以及宏观经济事件。
- 技术风险 : 自动交易系统依赖于应用程序编程接口 (API) 与交易所进行通信。API 接口可能因各种原因出现故障，包括服务器维护、网络拥塞、软件错误或交易所自身的系统问题。这些故障可能导致交易执行失败、延迟，或者在极端情况下，导致资金损失。自动交易软件本身可能存在漏洞或错误，这些问题也可能导致非预期的交易行为。
- 策略风险 : 自动交易策略的设计至关重要。即使是精心设计的策略也可能在特定的市场条件下失效。市场环境是动态变化的，过去有效的策略可能在未来不再适用。过度优化策略以适应历史数据可能导致“过度拟合”，使得策略在实际交易中表现不佳。回测结果并不能保证未来的盈利能力。
务必在进行自动交易之前，深入了解这些风险，并制定完善的风险管理策略。建议采取的措施包括设置止损单以限制潜在损失，定期监控交易机器人的表现，并根据市场变化调整交易策略。强烈建议不要投入超过您能承受损失的资金。加密货币交易具有高风险性，请谨慎对待。
其他资源
- Gemini API 文档: 访问官方文档，深入了解API的各项功能、参数和使用方法，以便更好地开发和集成你的交易策略。 https://docs.gemini.com/
- Gemini 支持: 如果你在使用过程中遇到任何问题，可以访问Gemini的支持中心获取帮助。这里包含了常见问题的解答、使用指南以及联系客服的渠道。 https://support.gemini.com/
本教程旨在帮助你入门Gemini API，并开始构建自己的自动化交易系统。 务必在真实交易前进行充分的测试和风险评估，祝你交易顺利！
